Você será levado em uma aventura aterrorizante de um padre em uma missão para provar sua inocência. Culpado ou não, você se encontra preso no meio de eventos estranhos envolvendo uma possessão demoníaca e aparições divinas.

Cada vez que você lembra do menino ou é acusado do assassinato, você entra em um transe alimentado pelo medo. 

Gray Dawn ocorre em meados de 1920, em uma aldeia remota na Inglaterra. Ao longo do jogo, muitas vezes você será transportado para o belo mundo da Romênia, inspirada pelo misticismo da Europa Oriental.